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如何正确认识交易系统的买卖信号?

发布时间:2019-03-28 14:15:41


     很多人在交易系统的信号选择上遇到了很多困惑,我也是。在这个问题上,我实际上走了很长的路:两年前,我试图用计算机技术建立一个K线库,把尼尔森定义的所有K线形式加到这个库里中。然后,根据尼尔森看涨的看跌情绪,用它来匹配稳定的价格模式,以发出交易信号。

 

      然后还有一个更大、更有雄心的想法-添加K行表格,这些表格目前还不知道,但将来可能会出现,从而形成一个无所不能的表格库,以与任何市场相匹配。

 

      经过近一年的投资建立价格表数据库,我对这个交易数据库的交易系统进行了测试,测试结果不露声色地教会了我一个幼稚的想法。在赢率超过50%的典型K线形式中,累积净利润[PFT]、最大回调值[MD]、最大回调持续时间[MDD]等参数的值比预期的要低得多,甚至低于一个简单的EMA来获得性能。到底怎么回事?

 

      在追踪详细的交易记录后,我发现K线表格样本不足,导致其解释与市场变化不太匹配。

 

MT4交易系统搭建开发买卖信号


      例如“暮光之星”形式,单就这一种形式而言,它是看跌的,但它看到的是,也许在未来10个交易日,它是看跌的,但如果你看看20个交易日,或30个交易日,就没有发出新的“买入价格模式信号”,但市场却向上转。由于交易系统的机械操作,你不能人为地干扰交易系统。

 

      所以你只能让它像你期望的那样朝相反的方向发展,你会错过一段时间。

 

      如果我们进一步观察,这将发生在西方价格模式的基础上;你可能会看到所有的价格模式,没有看涨和看跌的信号,市场正在自然而然地发生。虽然你可能会说,我会在库里中加入一种新的反转形式;但不幸的是,在过去的10年、20年里,这种形式从来没有发生过,如果现在只有一次,你加入,那么下一次,你必须确定它会在最后一次发生之后发生。你对未来有相同的看法(看涨还是看跌)?

 

      如前所说,某件事出现的次数太少,虽然从历史数据看,它的得奖率是100%,但只要有一个错误,它的得奖率就会急剧下降,这就造成了没有参考价值的信号。

 

      几乎每一位接触过技术指标的交易者都知道EMA,其背后的含义是不同的:平均成本?不同周期的交易者?

 

       它所代表的正是这个公式最简单、最基本的解释:它是历史价格的一系列加权平均值。

 

       许多年前,我使用了EMA,一,二,多达三个不同参数的EMA。相对于传统的抽象价格形式方法,如西方的头、肩、东K线理论,它的优势在于:它只有一个确定的价值,可以用来参考得到一个明确的信号。不必纠结于词义的歧义——“这样理解没关系,那样理解没关系”。正如我刚才所说,1是1,2是2。没有“可能”、“近似”、“可能”等模糊的判断,这是肯定的答案。

 

       这就是为什么“数学”中的方法或工具在许多交易系统中被反复使用,而不是使用价格模式来获得交易信号。如果我告诉你,“头肩顶”或“黄昏星”只在某些场合起作用,你敢用它作为交易信号,机械执行吗?

 

       回到前面的问题,k线组合只能在特定情况下(在特定时期内,在特定价格模式内)正确解释。

 

      举例来说,“暮光之星”是一种看空的形式,但你知道它的适用范围,它必须完成的前提下,价格创造一个新的高点,以有效,但这是一个谜,这“新的价格高”将追溯到。十天的最高点?100天高?答案是不确定的。

 

      一个新的100天高点可能出现在大周期的上升过程中。你认为它会出售,但市场可能不关心这些天的价格模式。大周期的趋势将破坏衰退的趋势,并很快消除看跌的信号:新的10天高点更不可靠,动荡的市场将打击你双方,你找不到北方。

 

      因此,如果你想用它作为交易系统的信号策略,在不同的条件下,它的预测会得到不同的结论。换句话说,它的“看涨看跌”是模棱两可的。

 

      从这个角度来看,很容易理解为什么一些交易系统爱好者经常说:系统本身是危险的,必须人为干预,系统停止。我认为这一结论很有趣,系统性交易能够克服“随机交易”的原因,纪律只是一种形式,重要的是它消除了交易者思维的不确定性。然后你重新引入这种不确定性。只有一个结果:你的系统是不可靠的,因为你自己的信仰是不可靠的。

 

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